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Passen Sie Risiko-Appetit und Risikomanagement zielgerichtet an

Unser Angebot

zeb bietet Ihnen ein umfassendes und pragmatisches Instrumentarium:

  • zur Top-down-Strukturierung Ihrer Zielbilanzsteuerung
  • eine vorausschauende Kapitalallokation und 
  • einen hypothesengetriebenen Ansatz zur Anpassung der Risikomessungs- und Pricing-Tools.

So erhalten regionale Banken trotz COVID-19 ihre Handlungsfähigkeit
 

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Das zeb Corona-Handlungsprogramm für Steuerung und Treasury bei Regionalbanken

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Sprechen Sie uns gerne an

Profilbild Oliver Ebner

Dr. Oliver Ebner

Senior Manager

Unser Ansatz

Die Krise wird unweigerlich zu unerwarteten Veränderungen Ihrer Bilanz führen. Risikoparameter bewegen sich außerhalb bisher für plausibel gehaltener Bandbreiten, was zu unausweichlichen Limitüberschreitungen führt.

Nach den unmittelbaren Notfallmaßnahmen (d.h. Vermeidung unnötiger Kreditausfälle) ist es von entscheidender Bedeutung, die Kontrolle über Ihren Risikoappetit wiederzuerlangen, indem Sie 
 

  • Ihre Zielbilanz und Portfoliostruktur entsprechend der aktualisierten Risikoannahmen und erwarteten Entwicklungen auf Branchenebene schnell definieren, 
  • die Zielbilanz in angepasste Sektor- und Gegenpartei-Limits herunter kaskadieren und - zu einem späteren Zeitpunkt – 
  • Leitlinien für die künftigen Margen- und Renditeerwartungen bereitstellen. 
     

Auf der Grundlage der neu definierten Risikobereitschaft müssen die Underwriting-Prozesse und Instrumente zur Risikobewertung (z.B. Kreditwürdigkeitsprüfung) entsprechend angepasst werden.
 

Dringlichkeit

Mittel-Hoch

Abhängigkeiten
 

Besonders wichtig ist die Verwendung der Informationen, die im Laufe des Portfolio-Stresstests gewonnen wurden, um die Lücke zwischen der aktuellen und der Zielbilanz zu bestimmen. 
Darüber hinaus sollten neue Erkenntnisse auf Makro- und Sektorebene stets sofortige Berücksichtigung finden.

Relevanz für

Kontrollfunktionen, die mit der Kapitalallokation, den Geschäftsbereichen und den Unternehmensentwicklungsfunktionen zu tun haben.