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Entwickeln Sie einen Stresstest für Ihre Portfolios

Unser Angebot

Das zeb bietet Ihnen eine umfassende und zugleich pragmatische Stresstestmethodik und -maschinerie, die von epidemiologischen Prognosen über makroökonomische Szenario-Definitionen auf Basis der Dynamik früherer Krisen bis hin zur Auswirkungsanalyse reicht - sei es hinsichtlich der Bilanzzusammensetzung, der GuV, des Kapitals, der Refinanzierungsstruktur oder der Liquidität. zeb stellt Ihnen Methoden und Werkzeuge zur Verfügung, die Ihrem Institut den Einstieg in die ökonomische Stresstestfähigkeit ermöglichen. Mithilfe der Simulationsmaschine können wir ein Ad-hoc-Reporting auf Basis einer sofort einsatzbereiten und cloud-basierten Reporting-Infrastruktur erstellen.

Sprechen Sie uns gerne an

Profilbild Oliver Ebner

Dr. Oliver Ebner

Senior Manager

Unser Ansatz

Es ist absolut unerlässlich, die potenziellen Auswirkungen der Krise auf Ihr Kreditportfolio schnell und grob zu bewerten, anstatt auf genaue Daten zu warten. Darüber hinaus sollten komplexe Risikokennzahlen vermieden werden. Konzentrieren Sie sich daher auf eine richtungsweisende Bewertung Ihrer Teilportfolien auf Grundlage robuster Metriken – wie z.B. Nettoengagement und Kreditverluste unter Stress. Wünschenswert ist eine Simulationsgranularität bis hinab zur einzelnen Adresse, jedoch sollte im Sinne der Zeiteffizienz die Modellierung der Hauptanlageklassen (10-30 je nach Größe und Komplexität des Kreditbuchs) im Vordergrund stehen.

Dringlichkeit

Hoch - es ist entscheidend, die aktuelle und potenzielle zukünftige Dynamik der Pandemie zu verstehen und die wichtigsten Verwundbarkeiten Ihres Instituts vom Gesamtportfolio bis hinunter zur Kundenebene zu identifizieren. Auch wenn in Zukunft potentiell alle Gegenparteien betroffen sein werden, ist es wichtig, diejenigen sofort zu identifizieren, die einer intensiven Betreuung bedürfen. 

Abhängigkeiten

Letztendlich hängt die Auswirkung auf Ihr Kreditportfolio sowohl von der Bereitstellung öffentlicher Unterstützung für ausgewählte Branchen und Gegenparteien als auch von der Anwendung / Änderung der Regeln für die Rechnungslegung/Unterlassung/Kapitalausstattung ab. Des Weiteren besteht eine signifikante Abhängigkeit zur Entwicklung der Pandemie.

Relevanz für

Risiko- und Finanzkontrollfunktionen sowie Portfoliomanagementfunktionen.