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Unser Angebot
In Zeiten der Krise zählt jeder Augenblick – daher ist der Fokus auf das Wesentliche umso wichtiger. zeb unterstützt Sie kurzfristig bei der Erstellung einer Risiko-Heatmap, um den maßgeschneiderten Aktionsplan für Ihre Einrichtung rasch zu priorisieren und zu operationalisieren.
Unser Ansatz
Im Verlauf der Krise ergeben sich aus der Pandemie und der entsprechenden öffentlichen Reaktion eine Vielzahl von Risiken. Angesichts einer komplexen und manchmal intransparenten Situation müssen sich die Krisenmanager auf das Wesentliche konzentrieren. Ihre Organisation braucht eine Richtungsvorgabe, um sich auf die dringendsten Probleme konzentrieren zu können.
Kreditrisiko
Steigende Zahlen von NPL werden eine große Herausforderung darstellen - außerdem könnte sich die begrenzte Absorptionskapazität der europäischen Banken für steigende Risikovorsorgen selbst bei einer Lockerung der Vorschriften als kritisch erweisen.
Marktrisiko & CCR
Da die Vermögenspreise fallen und die Volatilität steigt, sind viele Handels- und Treasuryportfolios einer Bank hochgradig gefährdet, während Margin-Calls und Haircuts voraussichtlich stark ansteigen werden.
Liquiditäts- und Funding-Risiko
Der Kreditansturm wird neue liquide Mittel erfordern, da die Rückzahlung bestehender Kredite ins stocken gerät, Einlagen abgezogen sowie Kreditlinien in Anspruch genommen werden, insbesondere für USD-Engagements. Die sich abzeichnende Krise könnte Vertrauensprobleme zwischen den Banken wieder aufwerfen und zu einem illiquiden Interbankenmarkt führen.
Operationelles Risiko
Das wichtigste operative Problem wird voraussichtlich nicht die Krankheit der Mitarbeiter sein (aufgrund der Altersverteilung der schweren Covid-19-Fälle), sondern die virtuelle Zusammenarbeit und Führung. Eine höhere Datennachfrage könnte zur Nichtverfügbarkeit von Systemen / Bandbreitenproblemen / Knappheit von Token führen.
Ertragsrisiko
Die Erträge werden aus mehreren Blickwinkeln betroffen: Forbearance, steigende Finanzierungskosten und abnehmendes Transaktionsvolumen stellen nur einen Teil des Problems dar. Eine falsche Preisgestaltung durch unterschätzte Risiken kann zu einer adversen Selektion führen.
Dringlichkeit
Hoch - Das Erlangen eines umfassenden Verständnisses der Risikolandschaft bietet eine Orientierungshilfe für das weitere Vorgehen und hilft, die Ressourcen schnell und effizient den "Brandherden" zuzuordnen.
Abhängigkeiten
Offensichtliche externe Abhängigkeiten werden durch die Dynamik der Epidemie und die entsprechenden Maßnahmen der öffentlichen Institutionen getrieben. Zu beiden Themen hält zeb Sie auf dem Laufenden (siehe unsere kostenlosen Angebote "Epidemiemonitor" und "Public Stakeholder Monitor").
Relevanz für
Alle Abteilungen, die mit Kundengeschäften, Handel, Treasury und Risk/Financial Control zu tun haben, sind betroffen - die Risikobewertung ist von allgemeiner Bedeutung.
