ORSA-Projektionen auf Solo- und Gruppenebene

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Effiziente ORSA-Projektionen auf Solo- und Gruppenebene

Grazer Wechselseitige Versicherungsgruppe (GRAWE Group) ist ein traditionsreicher österreichischer Versicherungskonzern. Die GRAWE Group beschäftigt rund 4.520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 13 zentralund osteuropäischen Staaten. Dadurch verbindet die GRAWE Länder und Menschen, Banken und Versicherungen zu einem umfangreichen Netzwerk.

In dem Projekt war die Umsetzung der Solvency-II-Anforderungen für neun nach EU-Recht meldepflichtige Versicherungsgesellschaften (solo) sicherzustellen. Im Gruppenprozess der GRAWE sind zudem weitere neun Versicherungstochtergesellschaften aus dem Nicht-EU-Raum, ein Bankenkonzern sowie zwölf Immobilienunternehmen einer Immobilienholding mit einzubeziehen.

Um die komplexen fachlichen, prozessualen und datentechnischen Anforderungen erfüllen zu können, suchte die GRAWE Group eine mandantenfähige Solvency- II-Software. Wesentliche Anforderungen an die Lösung waren dabei u. a.:

  • Abbildung von Kompositgesellschaften
  • Revisionssicherheit
  • integrierte Prozesssteuerung
  • durchgängige Ablaufdokumentation im System
  • Mehrnutzerfähigkeit
  • Rollen- und Rechteverwaltung
  • Mehrsprachen- und Mehrwährungsfähigkeit

Die Realisierung ihres langfristigen Zielbilds – eine integrierte Solvency-II-Lösung für alle drei Säulen – war für die GRAWE im Auswahlprozess von großer Bedeutung. Nach erfolgreich absolvierter Teststellung erhielt zeb den Auftrag zur Einführung von zeb.control.regulatory – Solvency II in der GRAWE Group.

Säule 1: Stresstests und Sensitivitäten
 

Die GRAWE hat alle seit Inkrafttreten von Solvency II zum 01.01.2016 erforderlichen Solvency-II-Meldungen für die dazu verpflichteten EU-Gesellschaften sowie für die Gruppe mittels der Standardsoftware zeb.control innerhalb der gesetzlichen Meldefristen erfolgreich durchgeführt.

Durch die umfangreiche Verwendung des Säule-1-Standardformel- Rechenkerns von zeb.control sowie die Ergänzung GRAWE-spezifischer Rechenfunktionen hat die GRAWE die Möglichkeit, zahlreiche Säule-2-relevante Stresstests und Sensitivitätsanalysen mit diesem Modul effizient abzubilden – z. B. im Bereich der Prämien- und Reserverisiko-Volatilitäten, Marktrisikofaktoren und Gegenpartei-Ratings. Darüber hinaus können diese als Grundlage für die ORSA-Berechnungen in das integrierte Säule-2-Modul von zeb.control per Knopfdruck überführt werden (siehe Grafik).

 

zeb.control.regulatory - Solvency II Säule 2

Säule 2:
ORSA-Projektionen

Die Projektion und das Management von Risiken über eine mehrjährige Planungsperiode haben für die GRAWE Group einen hohen Stellenwert. Neben der Säule-1- Sicht (SCR-Standardformel) werden wesentliche Risiken durch unternehmensinterne Verfahren quantifiziert (Säule 2 Overall Solvency Needs, OSN). Kurzfristige Anfragen des Vorstands zur risikoseitigen Auswirkung geschäftspolitischer Entscheidungen werden dabei zeitnah quantifiziert. Mit zeb.control.regulatory – Solvency II Säule 2 verfügt die GRAWE über die passende Software zur Bewältigung aller ORSA-Herausforderungen sowohl auf Solo- als auch auf Gruppenebene.

Basierend auf dem GRAWE-individuellen Risikoprofil und internen Quantifizierungsmethoden liefert zeb.control.regulatory – Solvency II Säule 2 eine vergleichende Analyse mit SCR-Risikowerten sowie Sensitivitätsanalysen zur Identifikation der Wesentlichkeit von Risiken. Durch die Projektionsfunktionalitäten des Säule-2-Moduls führt die GRAWE eine konsistente Projektion von Solvenzbilanz, Eigenmitteln und Risiken sowie Stresstests und Szenarioanalysen durch. zeb.control bietet hierfür einen Projektionsansatz, bei dem einfache Fortschreibungen für kleine Nicht-EU-Versicherungs- oder Betriebsgesellschaften genutzt und für bedeutende Gesellschaften detailliertere Planungsfunktionalitäten zusätzlich angewendet werden können. Im Gruppenmodul führt die GRAWE in einem effizienten Konsolidierungsansatz projizierte Solo-Ergebnisse sowie Ergebnisse der letzten Gruppen-Jahresmeldung zusammen und stellt diese im jährlichen ORSA-Bericht für die GRAWE Group dar.