Modul 1: Financial Risks

Dieses Webinar behandelt die banktypischen Adress-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. 

Nach den definitorischen Grundlagen und Abgrenzungen des ICAAP werden insbesondere die Adressrisiken, die Zinsänderungsrisiken des Bankbuchs (IRRBB) und die Liquiditätsrisiken in all ihren Facetten beleuchtet, einschließlich ihrer Quantifizierung in Form eines Value at Risk bzw. Liquidity at Risk. Es folgen die verschiedenen Methoden der aktiven und passiven Risikosteuerung.

Die Teilnehmer gewinnen in diesem Webinar einen detaillierten Überblick über diese Risiken, einschließlich „gemischter Positionen“ sowie die Methoden ihrer Steuerung. 

Sie lernen dabei auch die Möglichkeiten und Grenzen von Risikomodellen kennen und verstehen die Notwendigkeit der eigenen betriebswirtschaftlichen Beurteilung.

Inhalt auf einen Blick:

• Grundlagen, Definitionen, Abgrenzungen ICAAP
• Einführung Adressrisikosteuerung, Einzelgeschäft, Risikoquantifizierung
• Grundlagen Portfoliorisiko inklusive Fallstudie, „State of the art“ Kreditportfoliomodellierung
• Periodische versus ökonomische Risikomessung, Fallstudie „Portfolioanalyse und  Steuerungsimpulse“
• Adressrisikosteuerung (Pricing, Limitierung, Verbriefungen, Derivate,…)
• Einführung IRRBB, barwertige und periodische Messung, Zinsergebnissimulation
• Grundlagen einer integrierten Steuerung, barwertige und periodische Steuerung, Strategieentwicklung 
• Abgrenzung Zinsänderungs- und andere Marktpreisrisiken, Credit-Spreads in Marktdaten, Credit-Spread-Risiken
• Sonstige Marktpreisrisiken, Aktienkursrisiken, Fondspreisrisiken, FX-Risiko
• Einführung Liquiditätsrisiken und ILAAP, strukturelles und kurzfristiges Risiko, regulatorische Überwachung
• Instrumente des Managements, Liquiditätsrisikostrategie, ökonomische Risikoüberwachung
• Liquiditätskostenverrechnung,Notfallplanung, Liquiditätsrisikoreporting

Kosten & Termine:

2.-4. März 2021
24.-26. August 2021

Die Webinare werden als Skype-Konferenz, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr, durchgeführt. 
Die Webinar-Unterlagen werden, zusammen mit dem entsprechenden Skype-Termin, vor Webinar-Beginn an Sie verschickt.
Die Teilnahmegebühr beträgt 1.950,00 € zzgl. MwSt.

→ PDF Download mit Kursprogramm