Praxisworkshop Treasury & Asset Liability 

Ziel dieses Workshop ist es, den Teilnehmern eine systematische, dynamische und integrierte Herangehensweise zur zielorientierten Lösung der Aufgabenstellung im Treasury an die Hand zu geben. Neben den betriebswirtschaftlichen Herausforderungen wird dabei auch den organisatorischen und Governance-Aspekten in besonderer Weise Rechnung getragen und anhand von Fallbeispielen praktisch geübt. 

Seminarinhalt:

1. Seminartag

• Treasury als zentrale Erfolgsquelle für die Gesamtbank/Ausgestaltung einer integrierten Treasury-Steuerung
• Regulatorisches Update zur Steuerung des IRRBB und der Liquidität inkl. Eigenkapitalanforderungen (EBA/BCBS/ BaFin/CRD V)
• Steuerungsimpulse barwertiger und periodischer Zielgrößen für das Treasury
• Dreiteilige Praxisfallstudie – integrierte Steuerung des gesamtbankbezogenen Zinsbuchs:
•  Generierung des Gesamtbankcashflows und strukturelle Analyse des Zinsbuchs (Teil I)
• Beurteilung von Performance und Risikostatus des Zinsbuchs aus der barwertigen Perspektive (Teil II)
• Kamingespräch/Praxisvortrag: Treasury-Management und Risikocontrolling aus der Perspektive einer Großbank

2. Seminartag

• Fortsetzung der Fallstudie: Dynamische GuV-Simulation und Planung des Zinsergebnisses – Identifikation der adäquaten Treasury-Strategie (Teil III)
• Fixierung der Steuerungsstrategie und Auswahl geeigneter Benchmarks
• Fallstudie: Gesamtbankbezogene Strukturbeitragsbilanz – Identifikation der Erfolgsquellen des Zinsergebnisses
• Steuerung des Liquiditätsrisikos und Optimierung des Funding-Mix
• Governance, Zielbild und organisatorische Verankerung des Treasury

Seminarleiter → mit Link auf die Partner-Seite, wenn es ein zeb-Partner ist

Kosten & Termine:

11. Februar – 13. Februar 2020
Ort: zeb Office Münster
Hammer Straße 165
48153 Münster
Teilnahmegebühr: 1.950,00 € zzgl. MwSt.

4. August – 6. August 2020
Ort: zeb Office Frankfurt am Main
Taunusanlage 19
60325 Frankfurt am Main
Teilnahmegebühr: 1.950,00 € zzgl. MwSt

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