ALM & Treasury
zeb ist das führende Beratungsunternehmen für Fragestellungen im Bereich ALM & Treasury in der Schweiz und Liechtenstein sowie in der DACH-Region mit langjähriger Projekterfahrung in den Themenfeldern Funding, Zins-, Liquiditäts- und Kapitalmanagement.
Beratungsansatz
Wir bieten unseren Kunden eine eigenständige Methodik zur Definition des unter Rendite-Risiko-Gesichtspunkten optimalen Zinsrisikoappetits und einer ebenso idealen Zinsrisikostrategie. Unser Ansatz zur Bestimmung des optimalen Replikationsportfolios für Kundeneinlagen ohne feste Zinsbindung wird fortlaufend in der Praxis weiterentwickelt, um den sich verändernden Herausforderungen, beispielsweise dem Negativzinsumfeld, gerecht zu werden. Neben der konzeptionellen Beratung verfügen wir auch über ein eigenständiges Tool, das in vielen Banken bereits zum Einsatz kommt. Zu unserem Leistungsportfolio gehören überdies Fragestellungen zur Messung von Zinsrisiken, zur Wahl bezüglich der Innen- oder Aussenzinsmethodik, zur Weitergabe von Negativzinsen oder zur Weiterentwicklung von ALCO-Reports.
Liquiditätsmanagement
Im Themenfeld Liquiditätsmanagement beraten wir sowohl in der ökonomischen als auch in der regulatorischen Liquiditätssteuerung. Beispiele für Projekte, bei denen wir unsere Kunden in der Schweiz und Liechtenstein unterstützt haben, umfassen die Erarbeitung einer Funding-Strategie und die Definition der Risikotoleranz, die Erstellung von Liquiditätsablaufbilanzen und die Messung der Survival Period sowie die Modellierung des Liquiditätsablaufs von Kundeneinlagen. Zudem unterstützt unser Team aus dem Schweizer Office bei der Durchführung von Stresstests, der Messung des Funding-Konzentrationsrisikos, der Entwicklung von Funds-Transfer-Pricing-Konzepten sowie der Optimierung von LCR und NSFR.
Mit zeb.control.treasury – ALM Next bieten wir eine eigene State-of-the-Art-Software zur Messung und Steuerung des Zins- und Liquiditätsmanagements. Die Software überzeugt mit ihrer umfassenden Fachlichkeit, ihrer Usability sowie ihrer zukunftssicheren Technologie, welche cloudnativ ist und moderne Betriebsmodelle wie Software-as-a-Service mit echtem Pay-as-You-Use ermöglicht.
Zu unseren Beratungs- und Softwarekunden gehören sowohl Regional-/Kantonalbanken als auch Gross- und Privatbanken mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen in der Schweiz und Liechtenstein.
