Impulse

Neue makroprudenzielle Maßnahme der BaFin ab 2023

Neue makroprudenzielle Maßnahme der Bafin: Blick auf Kapital und RWAs wichtiger denn je

Mit Wirkung zum 01. Februar 2023 fixiert die BaFin die Anwendung neuer makroprudenzieller Maßnahmen:

eines antizyklischen Kapitalpuffers in Höhe von 0,75% der RWAs inländischer Risikopositionen und
eines Systemrisikopuffers in Höhe von 2,00% der RWAs für den Wohnimmobiliensektor an

Auslöser sind die von der BaFin identifizierten zyklischen Risiken sowie Risiken im inländischen Wohnimmobilienmarkt insb. durch dynamische Preisentwicklungen und expansives Kreditwachstum

Anstieg der Mindestkapitalquote aufgrund antizyklischem Kapitalpuffer um rd. 0,75%punkte ist für nationale Regionalbanken fest einzuplanen

Höhe des Systemrisikopuffers ist abhängig von der finalen Verlautbarung und institutsspezifischer Relevanz wohnwirtschaftlicher Immobilienfinanzierungen

zeb erwartet insgesamt Anstieg der Mindestkapitalanforderungen um 1,15 %punkte - ggf. auch mehr

Die Angemessenheit des institutsindividuellen Managementpuffers und der resultierenden Zielquote sollte auf dieser Basis geprüft werden

Wie gelingt der Sprung über die Latte?

Sicherstellung der Einhaltung der Mindestkapitalanforderungen – aktuell und perspektivisch
Realisierbarkeit des potentiell geplanten Kreditwachstumspfads
Durchsetzung höherer Margen zur Abdeckung der höheren Kapitalanforderungen
Sicherstellung der möglichst effizienten Bewirtschaftung der RWAs unter Risiko/Ertragsaspekten

Unser Lösungsangebot für Sie:

Status quo bewusst machen: Auswirkungen auf Kapitalplanung und potentielle Steuerungsmaßnahmen bewerten
RWA-Optimierung: Sicherstellen, dass RWA-Belastung für Bestands- und Neugeschäft möglichst gering ist
RWA-Steuerung: Identifikation von Maßnahmen bei sich abzeichnendem Kapitalengpass, bspw.:
- Asset Allocation: Allokation im Eigengeschäft unter Berücksichtigung von Risiko/Rendite-Aspekten optimieren
- Kreditbepreisung: Sicherstellen, dass Kredite angemessen bepreist und Preisbereitschaften ausgeschöpft sind
- Weitere Ansätze zur Steigerung der Rentabilität und Thesaurierungskraft: ggf. auch neue Geschäftsmodelle, ..